Распределение Лапласа

Распределе́ние Лапла́са (двойно́е экспоненциа́льное) — в теории вероятностей это непрерывное распределение случайной величины, при котором плотность вероятности есть

Распределение Лапласа
Плотность вероятности
Функция распределения
Параметры  — коэффициент масштаба
 — коэффициент сдвига
Носитель
Плотность вероятности
Функция распределения
Математическое ожидание
Медиана
Мода
Дисперсия
Коэффициент асимметрии
Коэффициент эксцесса
Дифференциальная энтропия
Производящая функция моментов ?
Характеристическая функция

где — параметр масштаба, — параметр сдвига.

Функция распределения

По определению, функция распределения — это интеграл от плотности распределения:

Для интегрирования необходимо рассмотреть два случая:

Проверка свойств полученной функции:

  1. не убывает, так как положительна.
  2. , следовательно, непрерывна в точке
  3. ограничена.
  4. Пределы на бесконечностях:

Математическое ожидание и дисперсия

В показателе экспоненты функции плотности содержится модуль разности, поэтому интервал при вычислениях необходимо разбить на и . Интегралы берутся по частям, при подстановке бесконечностей () рассматриваются пределы вида . В результате

Моменты

,

где — целая часть s.

Характеристическая функция

Применение   

Распределение применяется для моделирования обработки сигналов, в моделировании биологических процессов, экономике и финансах. Распределение можно применить:   

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.