Распределение variance-gamma
Распределение variance-gamma — распределение вероятностей, является нормальной смесью дисперсии-среднего, в которой в качестве взвешивающей плотности взята плотность гамма-распределения. Распределение обладает «тяжелыми хвостами» (тяжелее, чем у нормального распределения), поэтому подходит для моделирования ситуаций в которых появление больших значений случайной величины более вероятно. Примерами могут служить прибыль финансовых активов и скорости турбулентных воздушных потоков. Семейство распределений variance-gamma является подклассом обобщенных гиперболических распределений.
Распределение variance-gamma | |
---|---|
Параметры |
(вещественное число) |
Носитель | |
Плотность вероятности |
|
Математическое ожидание | |
Дисперсия | |
Производящая функция моментов |
Обобщение
Обобщением распределения variance-gamma является обобщённое гиперболическое распределение.