Системно значимые банки
Системно значимые банки — важнейшие финансовые институты, от которых зависит устойчивость всей банковской системы. Поскольку их банкротство может иметь тяжёлые последствия как для банковской системы, так и для экономики в целом, их деятельность обязана соответствовать строгим критериям, определяемым государствами и международными финансовыми организациями. В случае грозящего банкротства им должна быть оказана финансовая помощь из общественных средств.
История
Создание списка глобально системно значимых банков стало реакцией на тяжёлый финансовый кризис 2007—2008 годов. Включение в этот список предполагает соответствие финансового института особо строгим критериям в отношении устойчивости к крупным убыткам, планировании санации, а также финансового надзора. Первоначальный список глобально системно значимых банков был составлен в ноябре 2011 года[1] и основывался на документе, выработанном Базельским комитетом банковского надзора в июле того же года, причём методика отбора каждые три года подвергается перепроверке и, при необходимости, изменению. В частности, с 2016 года в зависимости от включения в ту или иную группу предписано создание дополнительного резерва собственного капитала с целью достижения к 2019 году минимально допустимого уставного капитала в соответствии с критериями «Базель III»[2].
Действующий глобальный список
В действующий список глобально системно значимых банков, опубликованный в ноябре 2018 года, входят следующие 29 финансовых институтов[3]:
Группа | Квота собственного капитала | Банк | Страна | В списке с |
---|---|---|---|---|
4 | 2,5 % | JPMorgan Chase | ![]() | 2011 |
3 | 2 % | Citigroup | ![]() | 2011 |
3 | 2 % | Deutsche Bank | ![]() | 2011 |
3 | 2 % | HSBC | ![]() | 2011 |
2 | 1,5 % | Bank of America | ![]() | 2011 |
2 | 1,5 % | Bank of China | ![]() | 2011 |
2 | 1,5 % | Barclays | ![]() | 2011 |
2 | 1,5 % | BNP Paribas | ![]() | 2011 |
2 | 1,5 % | Goldman Sachs | ![]() | 2011 |
2 | 1,5 % | Industrial and Commercial Bank of China | ![]() | 2013 |
2 | 1,5 % | Mitsubishi UFJ FG | ![]() | 2011 |
2 | 1,5 % | Wells Fargo | ![]() | 2011 |
1 | 1 % | Agricultural Bank of China | ![]() | 2014 |
1 | 1 % | The Bank of New York Mellon | ![]() | 2011 |
1 | 1 % | China Construction Bank | ![]() | 2015 |
1 | 1 % | Credit Suisse | ![]() | 2011 |
1 | 1 % | Crédit Agricole | ![]() | 2011 |
1 | 1 % | Groupe BPCE | ![]() | 2011–2016, 2018 |
1 | 1 % | ING Bank | ![]() | 2011 |
1 | 1 % | Mizuho Financial Group | ![]() | 2011 |
1 | 1 % | Morgan Stanley | ![]() | 2011 |
1 | 1 % | Royal Bank of Canada | ![]() | 2017 |
1 | 1 % | Santander | ![]() | 2011 |
1 | 1 % | Société Générale | ![]() | 2011 |
1 | 1 % | Standard Chartered | ![]() | 2012 |
1 | 1 % | State Street | ![]() | 2011 |
1 | 1 % | Sumitomo Mitsui FG | ![]() | 2011 |
1 | 1 % | UBS | ![]() | 2011 |
1 | 1 % | Unicredit | ![]() | 2011 |
Системно значимые банки России
Деятельность системно значимых банков в Российской Федерации определена указанием Банка России № 3174-У «О методике определения системно значимых кредитных организаций»[4] и подлежит регулированию Департаментом надзора Банка России за системно значимыми кредитными организациями. Перечень системно значимых кредитных организаций формируется поэтапно. На первом обобщающем этапе ЦБ оценивает размер банка, его взаимосвязь с другими финансовыми организациями, объем вкладов. На втором этапе регулятор анализирует объем привлеченных банком средств населения, который должен составлять не менее 10 млрд руб. На третьем этапе анализируется международная активность банка — объем активов за рубежом, привлеченных средств нерезидентов, принадлежность банка к иностранным банковским группам. На следующем этапе ЦБ убеждается, что доля активов попавших в перечень банков составляет не менее 60% от активов всего банковского сектора.
По состоянию на октябрь 2021 года в список системно значимых кредитных организаций РФ, формируемый с 2015 года, входят[5]:
- «Сбербанк»;
- ВТБ;
- «Газпромбанк»;
- «Россельхозбанк»;
- «Финансовая корпорация „Открытие“»;
- «Юникредит банк»;
- «Райффайзенбанк»;
- «Промсвязьбанк»;
- «Альфа-банк»;
- «Росбанк»;
- «Московский кредитный банк»;
- «Совкомбанк»;
- «Тинькофф Банк».
Системно значимые кредитные организации обязаны соблюдать дополнительные требования к достаточности капитала в соответствии с «Базелем III». Так, Банк России установил надбавку к достаточности капитала за системную значимость с 1 января 2016 года в размере 0,15% от активов, взвешенных по риску, с ежегодным повышением ее до достижения величины в 1% (с 1 января 2020 года)[6]. Например, сейчас минимальный размер норматива достаточности капитала (Н1.0) банка составляет 8%. С учетом минимальных требований к надбавке за поддержание достаточности капитала (2,5%) и минимальной надбавки за системную значимость (1%), значение норматива Н1.0 у системно значимых кредитных организаций должно составлять не менее 11,5%.
Показатель краткосрочной ликвидности (ПКЛ) в качестве норматива, установленного для системно значимых банков в соответствии со статьей 57 федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», применяется с 1 января 2016 года[7]. Минимально допустимое значение норматива с 1 января 2019 года составляет 100%. Также системно значимым кредитным организациям с 2018 года необходимо соблюдать норматив структурной ликвидности (норматив чистого стабильного фондирования), минимально допустимое значение которого тоже составляет 100%[8].
Примечания
- О заявлении Совета по финансовой стабильности о стратегических мерах в отношении системно значимых финансовых институтов . Центральный банк Российской Федерации (22 ноября 2011). Дата обращения: 9 августа 2019.
- Базель III . Банки.ру. Дата обращения: 9 августа 2019.
- 2018 list of global systemically important banks (G-SIBs) (англ.) (PDF; 176 kB). Secretariat to the Financial Stability Board Bank for International Settlements (16 ноября 2018). Дата обращения: 13 февраля 2019.
- О методике определения системно значимых кредитных организаций . Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации (28 августа 2015). Дата обращения: 9 августа 2019.
- Перечень системно значимых кредитных организаций на 11.10.2021 . Центральный банк Российской Федерации (11 октября 2021). Дата обращения: 11 октября 2021.
- Указание Банка России от 27.11.2018 № 4989‑У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 28 июня 2017 года № 180‑И «Об обязательных нормативах банков».
- О введении норматива краткосрочной ликвидности . Центральный банк Российской Федерации (7 сентября 2015). Дата обращения: 9 августа 2019.
- Положение Банка России от 26.07.2017 № 596‑П «О порядке расчета системно значимыми кредитными организациями норматива структурной ликвидности (норматива чистого стабильного фондирования) («Базель III»)