Системно значимые банки

Создание списка глобально системно значимых банков стало реакцией на тяжёлый финансовый кризис 2007—2008 годов. Включение в этот список предполагает соответствие финансового института особо строгим критериям в отношении устойчивости к крупным убыткам, планировании санации, а также финансового надзора. Первоначальный список глобально системно значимых банков был составлен в ноябре 2011 года[1] и основывался на документе, выработанном Базельским комитетом банковского надзора в июле того же года, причём методика отбора каждые три года подвергается перепроверке и, при необходимости, изменению. В частности, с 2016 года в зависимости от включения в ту или иную группу предписано создание дополнительного резерва собственного капитала с целью достижения к 2019 году минимально допустимого уставного капитала в соответствии с критериями «Базель III»[2].

В действующий список глобально системно значимых банков, опубликованный в ноябре 2018 года, входят следующие 29 финансовых институтов[3]:

Группа	Квота собственного капитала	Банк	Страна	В списке с
4	2,5 %	JPMorgan Chase	США	2011
3	2 %	Citigroup	США	2011
3	2 %	Deutsche Bank	Германия	2011
3	2 %	HSBC	Великобритания	2011
2	1,5 %	Bank of America	США	2011
2	1,5 %	Bank of China	Китай	2011
2	1,5 %	Barclays	Великобритания	2011
2	1,5 %	BNP Paribas	Франция	2011
2	1,5 %	Goldman Sachs	США	2011
2	1,5 %	Industrial and Commercial Bank of China	Китай	2013
2	1,5 %	Mitsubishi UFJ FG	Япония	2011
2	1,5 %	Wells Fargo	США	2011
1	1 %	Agricultural Bank of China	Китай	2014
1	1 %	The Bank of New York Mellon	США	2011
1	1 %	China Construction Bank	Китай	2015
1	1 %	Credit Suisse	Швейцария	2011
1	1 %	Crédit Agricole	Франция	2011
1	1 %	Groupe BPCE	Франция	2011–2016, 2018
1	1 %	ING Bank	Нидерланды	2011
1	1 %	Mizuho Financial Group	Япония	2011
1	1 %	Morgan Stanley	США	2011
1	1 %	Royal Bank of Canada	Канада	2017
1	1 %	Santander	Испания	2011
1	1 %	Société Générale	Франция	2011
1	1 %	Standard Chartered	Великобритания	2012
1	1 %	State Street	США	2011
1	1 %	Sumitomo Mitsui FG	Япония	2011
1	1 %	UBS	Швейцария	2011
1	1 %	Unicredit	Италия	2011

Деятельность системно значимых банков в Российской Федерации определена указанием Банка России № 3174-У «О методике определения системно значимых кредитных организаций»[4] и подлежит регулированию Департаментом надзора Банка России за системно значимыми кредитными организациями. Перечень системно значимых кредитных организаций формируется поэтапно. На первом обобщающем этапе ЦБ оценивает размер банка, его взаимосвязь с другими финансовыми организациями, объем вкладов. На втором этапе регулятор анализирует объем привлеченных банком средств населения, который должен составлять не менее 10 млрд руб.  На третьем этапе анализируется международная активность банка — объем активов за рубежом, привлеченных средств нерезидентов, принадлежность банка к иностранным банковским группам. На следующем этапе ЦБ убеждается, что доля активов попавших в перечень банков составляет не менее 60% от активов всего банковского сектора.

По состоянию на октябрь 2021 года в список системно значимых кредитных организаций РФ, формируемый с 2015 года, входят[5]:

1. «Сбербанк»;
2. ВТБ;
3. «Газпромбанк»;
4. «Россельхозбанк»;
5. «Финансовая корпорация „Открытие“»;
6. «Юникредит банк»;
7. «Райффайзенбанк»;
8. «Промсвязьбанк»;
9. «Альфа-банк»;
10. «Росбанк»;
11. «Московский кредитный банк»;
12. «Совкомбанк»;
13. «Тинькофф Банк».

Системно значимые кредитные организации обязаны соблюдать дополнительные требования к достаточности капитала в соответствии с «Базелем III». Так, Банк России установил надбавку к достаточности капитала за системную значимость с 1 января 2016 года в размере 0,15% от активов, взвешенных по риску, с ежегодным повышением ее до достижения величины в 1% (с 1 января 2020 года)[6]. Например, сейчас минимальный размер норматива достаточности капитала (Н1.0) банка составляет 8%. С учетом минимальных требований к надбавке за поддержание достаточности капитала (2,5%) и минимальной надбавки за системную значимость (1%), значение норматива Н1.0 у системно значимых кредитных организаций должно составлять не менее 11,5%.

Показатель краткосрочной ликвидности (ПКЛ) в качестве норматива, установленного для системно значимых банков в соответствии со статьей 57 федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», применяется с 1 января 2016 года[7]. Минимально допустимое значение норматива с 1 января 2019 года составляет 100%. Также системно значимым кредитным организациям с 2018 года необходимо соблюдать норматив структурной ликвидности (норматив чистого стабильного фондирования), минимально допустимое значение которого тоже составляет 100%[8].

• Financial stability board
• Basel Committee on Banking Supervision
• Центральный банк Российской Федерации