Базель III

Ба́зель III — документ Базельского комитета по банковскому надзору, содержащий методические рекомендации в области банковского регулирования и утверждённый в 2010—2011 гг[1].

Третья часть Базельского соглашения была разработана в ответ на недостатки в финансовом регулировании, выявленные финансовым кризисом конца 2000-х годов. Базель III усиливает требования к капиталу банка и вводит новые нормативные требования по ликвидности. Главной целью соглашения «Базель III» является повышение качества управления рисками в банковском деле, что, в свою очередь, должно укрепить стабильность финансовой системы в целом.

Переход на Базель III изначально был намечен на 2012—2019 годы[2]. Впоследствии срок окончательного перехода был перенесен на 2022 год[3]

План реализации

Регулятивный капитал

  • новые требования к структуре собственных средств (капитала) (в части требований к инструментам акционерного капитала, капитала 1-го и 2-го уровней и требований о поэтапном (в течение 10 лет) списании инструментов капитала, не удовлетворяющих новым критериям) предполагалось внедрять с 1 января 2013 года;
  • новые требования к достаточности акционерного капитала и капитала 1-го уровня планировалось внедрять поэтапно в течение 2013—2014 гг.;
  • новые требования к достаточности акционерного капитала и совокупного капитала с учетом защитного буфера (conservation buffer) — в течение 2016—2018 гг.;

Введения в состав обязательных требований (нормативов) показателя левериджа:

  • в течение 2013—2016 гг. был предусмотрен «параллельный» расчет банками показателя левериджа с существующим показателем достаточности капитала. В течение данного периода должны были осуществляться наблюдение за значением показателя левериджа и его компонентов, а также за изменением показателя в сравнении с существующим показателем достаточности капитала;
  • с 1 января 2015 года предполагалось раскрытие банками информации по показателю левериджа;
  • с 1 января 2018 года данный показатель, порядок расчета и значение которого планировалось уточнить в первой половине 2017 года с учетом результатов периода «параллельного» расчета, предполагалось включить в перечень обязательных;

Нормативы ликвидности:

  • начиная с 1 января 2012 года планировалось представление банками отчетности по расчету показателя Liquidity Coverage Ratio (LCR) — краткосрочной ликвидности и показателя Net Stable Funding Ratio (NSFR) — чистого стабильного фондирования на регулярной основе. Представление банками отчетности должно было осуществляться в рамках периода мониторинга за значениями показателей ликвидности и их компонентов;
  • с 1 января 2015 года включить LCR в перечень обязательных нормативов;
  • с 1 января 2018 года включить NSFR в перечень обязательных нормативов;
  • с 29 марта 2019 года 100 % включение LCR.[4]

См. также

Примечания
  1. Group of Governors and Heads of Supervision announces higher global minimum capital standards (pdf) (Сентябрь 2010). Архивировано 30 сентября 2012 года.
  2. Basel Committee — BIS
  3. О сроках внедрения Базеля III. cbr.ru (6 февраля 2018). Дата обращения: 20 мая 2019.
  4. Жёлтый металл вновь становится деньгами., Фонд стратегической культуры (28 марта 2019). Дата обращения 28 марта 2019.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.