Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа

Число договоров, заключённых на бирже (по годам, на 31.12.2020)

Стоимостное выражение заключённых на бирже договоров (по годам, млрд руб, на 31.12.2020)

По итогам 2020 года на СПбМТСБ было реализовано 23,2 млн т нефтепродуктов (а также отдельных категорий товаров, выработанных из нефти и газа), 16,0 млрд м³ природного газа, 2,3 млн м³ лесоматериалов, 100,3 тыс. т минеральных удобрений. Число участников торгов достигло 2591, число компаний, регистрирующих внебиржевые сделки, составило 341. В 2020 году через СПбМТСБ продавалась каждая четвертая тонна основных нефтепродуктов (автобензина, дизельного топлива, авиакеросина, мазута), поставляемых на внутренний рынок Российской Федерации[34].

В 2020 году на бирже было заключено 253,5 тыс. договоров на общую сумму более 1 трлн руб, через биржу прошло 4,37 % ВВП Российской Федерации[35].

Общие объёмные и стоимостные показатели результатов торгов на СПбМТСБ за всё время деятельности (на 31.12.2020)[34]:

СПбМТСБ — основная площадка биржевых торгов нефтепродуктами в России, здесь осуществляется 99 % объемов биржевых торгов нефтепродуктами. На нефтепродукты приходится примерно 90 % от оборота всех биржевых торгов СПбМТСБ в денежном эквиваленте. По итогам 2020 года через биржу продавалась каждая четвертая тонна бензина, каждая четвертая тонна авиакеросина и 30 % дизельного топлива, поступающие на внутренний рынок[36].

С 2011 года на СПбМТСБ развивается биржевой рынок сырой нефти. Базисы поставки — Варандейский терминал, УУН Уса и др. По результатам торговли формируются показатели динамики и уровня цен в трех нефтегазоносных бассейнах: Тимано-Печорский, Волго-Уральский, Западно-Сибирский. Торги осуществляются как в биржевой секции «Нефть», так и на электронной площадке «Торг-i» (c 2020 года — Система электронных торгов внебиржевого рынка (СЭТ ВР)), оператором которой является СПбМТСБ. В 2020 году через биржу реализовано более 2 млн тонн сырой нефти[35], за всё время торгов — около 4 млн тонн[34].

В рамках выполнения поручения Президента Российской Федерации об организации торгов природным газом в 2014 году на СПбМТСБ был осуществлен запуск биржевой торговли газом. Участники биржевых торгов — крупнейшие производители газа и ведущие предприятия электроэнергетики, агрохимии, металлургии. За всё время биржевых торгов реализовано более 90 млрд м³ природного газа, в 2020 году было продано более 16 млрд м³ на сумму 56,6 млрд р.[1]

В 2018—2019 годах в рамках рабочей группы с участниками угольного рынка на СПбМТСБ были согласованы условия биржевого договора. 20 декабря 2019 года на СПбМТСБ был запущен пилотный проект биржевых торгов энергетическим углем. Первой маркой на торгах стал наиболее распространённый в России уголь марки Д, который покупают и крупные генерирующие компании, и потребители небольших объемов. В ходе первых торгов было реализовано более 1,5 тыс. тонн угля. В 2020 году начались торги ещё восемью марками длиннопламенного угля и восемью марками бурого угля[37].

Биржевые торги свободными контрактами и фьючерсами на электроэнергию в РФ проходили с 2008 года на «Мосэнергобирже». Основной целью таких сделок было хеджирование рисков, связанных с колебаниями цен на оптовом энергорынке. Однако оказалось, что волатильность этого рынка низкая, интерес к этим инструментам быстро был потерян и в 2017 году лицензия «Мосэнергобиржи» была отозвана ЦБ[38].

Однако к 2018 году возникла потребность в организации биржевой торговли электроэнергией в рамках проекта по созданию общего электроэнергетического рынка (ОЭР) Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В июне 2018 года на СПбМТСБ и еще нескольких торговых площадках прошли имитационные торги электроэнергией с участием всех стран ЕАЭС с использованием механизма свободных двусторонних договоров и централизованных торгов по срочным контрактам и на сутки вперед[39]. На площадке Евразийской экономической комиссии продолжается работа над моделью и проектами документов, регулирующими общий электроэнергетический рынок ЕАЭС, СПбМТСБ активное участвует в этой работе. Ожидается, что общий энергетический рынок ЕАЭС начнет функционировать в 2025 году[40].

В 2014 году на СПбМТСБ был осуществлен запуск биржевой торговли в секции «Лес и стройматериалы». Первые торги прошли в рамках совместного проекта с правительством Иркутской области[41]. На бирже проходят торги круглым лесом хвойных пород и пиломатериалами.

По состоянию на июль 2021 года на СПбМТСБ лесоматериалами торговали предприятия из 20 регионов. В 5 регионах через биржу уже реализуется 100 % леса, а всего у биржи есть соглашения с предприятиями из 30-ти регионов. [42]. С 2019 года на площадке СПбМТСБ проходят биржевые торги лесом на экспорт (во Владивостоке)[23]. В 2020 году на бирже торговало 855 предприятий из 16 регионов, общий объём торгов лесоматериалами превысил 2 млн м³[43].

Проект по организации торгов в секции «Минеральное сырье и химическая продукция» стартовал на СПбМТСБ в конце 2017 года[44]. В феврале 2020 года вышел совместный приказ ФАС России и Минпромторга, который установил минимальные объёмы биржевых продаж минеральных удобрений для крупнейших компаний на уровне 10 % от объёма поставок на внутренний рынок по месяцам с учётом сезонности[45].

В 2021 году через СПбМТСБ реализовали продукцию крупнейшие производители минеральных удобрений: «Фосагро», «Еврохим», «Уралхим», «Акрон», «Куйбышевазот», «Тольяттиазот», «Азот», «Газпром нефтехим Салават»[46].

На биржевых торгах представлены все основные виды минеральных удобрений: аммофос и сульфоаммофос, аммиачная селитра, карбамид, а также азотно-фосфорно-калийные удобрения[45]. За первые пять месяцев 2021 года на бирже было продано 200,7 тыс.тонн минеральных удобрений, что примерно вдвое больше, чем было реализовано за весь 2020 год[46].

В марте 2021 года на СПбМТСБ были запущены торги биологическими ресурсами. Первой партией стал замороженный минтай с поставкой из Владивостока, её объём составил 24 тонны, цена — 56 тыс. руб. за тонну[47]. Предполагается, что использование биржевых торгов поможет нарастить к 2024 году экспорт водных биоресурсов из России до 7 млрд.долларов против 5,3 млрд по итогам 2020 года[48].

Срочный рынок СПбМТСБ — это торговая площадка, на которой заключаются срочные сделки, то есть сделки, исполнение обязательств по которым отложено до некоторого фиксированного срока. При этом все условия сделки — цена товара, объём и срок исполнения фиксируются сторонами в момент её заключения. Из двух известных срочных инструментов — опционы и фьючерсы — на СПбМТСБ торгуются только фьючерсы. На бирже ведутся торги фьючерсными контрактами на биржевые индексы цен нефтепродуктов и поставочные фьючерсы на нефтепродукты.

Линейка фьючерсов на бирже охватывает торги расчётными и поставочными фьючерсами на нефтепродукты, включая бензины АИ-92 и АИ-95, летнее дизельное топливо, сжиженные углеводородные газы, газовый конденсат.

Создание срочного рынка сырой нефти считается одной из ключевых задач для достижения преодоления зависимости цены российской нефти от внешних ценовых эталонов и переходу к прямым котировкам[49][50]. Формально торги экспортными фьючерсами начались в конце 2016 года, но пока этот инструмент не нашел должной поддержки среди российских нефтяных компаний[51][52]. Запуск на СПбМТСБ фьючерсных торгов маркой Urals поможет поднять цену за баррель на 0,8—1,0 $ и более[51][49].

Как продолжение проекта ценообразования на нефть на российской бирже в сентябре 2020 года СПбМТСБ запустила онлайн-аукционы по продаже нефти и нефтепродуктов на экспорт. Первыми в них приняли участие компании «Зарубежнефть» (поставки сырой нефти), и «Татнефть» (нефтепродукты), отгрузка осуществлялась из порта Приморск[53]

В декабре 2019 года во исполнение поставочного контракта на дизельное топливо состоялась первая поставка танкерной партии объемом 30 тыс. тонн на экспорт из порта Приморск[54]. В 2020 отгрузки осуществлялись в среднем в объеме 30 тыс. т в месяц, в I квартале 2021 — более 90 тыс. т.

С 2011 года СПбМТСБ осуществляет регистрацию внебиржевых сделок с нефтью, нефтепродуктами, СУГ, природным газом, углем, зерном. 23 июля 2013 года вышло постановление Правительства РФ № 623, обязывающее производителей регистрировать внебиржевые сделки с перечисленными товарами[55]. Все крупные компании-производители и их сбытовые общества в соответствии с требованиями законодательства РФ предоставляют в СПбМТСБ информацию обо всех заключенных внебиржевых договорах по данным группам товаров.

На основе зарегистрированных договоров биржа рассчитывает внебиржевые индексы.

СПбМТСБ формирует ценовые индикаторы по рынку нефти, нефтепродуктов, природного газа и угля.

Нефтепродукты и СУГ

• цены на заводах (НПЗ) — сводные цены нефтепродуктов и СУГ на всех крупнейших заводах России.
• региональные индексы — цены в девяти основных центрах потребления нефтепродуктов.
• территориальные индексы рассчитываются для трех крупнейших внутренних рынков нефтепродуктов — Европейской части России, Урало-Сибирского региона, Восточной Сибири и Дальнего Востока.
• композитный индекс— единый универсальный индикатор рынка нефтепродуктов, отражающий динамику изменения стоимости усредненной тонны светлых нефтепродуктов на биржевом рынке. Рассчитывается на основе биржевых сделок.
• национальные индексы— средние по России цены нефтепродуктов и СУГ.

В 2019 году запущен расчет биржевых индексов цен нефтепродуктов в резервуарах оператора товарных поставок (ОТП), которые отражают средневзвешенную цену нефтепродуктов в резервуарах, подключенных к системе МНПП ПАО «Транснефть»: ЛПДС Белгород, Володарская, Воронеж, Невская, Никольское-1 Черкассы, НП Брянск, а также НС Нагорная и Солнечногорская. Основой для расчета являются договоры, заключенные в ходе биржевых торгов с участием ОТП[56].

Индекс газа природного

Рассчитывается ежемесячно и отражает среднюю биржевую цену газа природного. Для региональных биржевых индексов рассчитывается внебиржевой аналог.

В дополнение к значению индекса цен газа природного за месяц биржа ежедневно рассчитывает суточный дифференциал — справочный показатель, показывающий насколько средневзвешенная цена газа по итогам суточных торгов отличается от рассчитанного значения индекса за месяц.

• цены на балансовых пунктах — сводные биржевые цены газа природного на основных балансовых пунктах.
• биржевой индекс — единый универсальный индикатор, отражающий динамику и уровни цен газа природного на биржевом рынке.
• региональные индексы — цены непосредственно в регионе потребления (с учетом транспортировки). Рассчитываются для всех основных регионов потребления.

Индексы сырой нефти

Показатели динамики и уровня цен в трех нефтегазоносных бассейнах: Тимано-Печорский, Волго-Уральский, Западно-Сибирский.

СПбМТСБ предоставляет свои информационные продукты и услуги органам власти, участникам рынка, а также информационным и аналитическим агентствам. Биржевая информация СПбМТСБ способствует повышению прозрачности ценообразования на внутреннем рынке.

В 2013 году было заключено соглашение о сотрудничестве между ФАС России и СПбМТСБ, направленное на повышение информационной прозрачности рынка нефти и нефтепродуктов в Российской Федерации[57]. В 2016 году заключено аналогичное соглашение с министерством экономического развития РФ[58], а в 2017 году — с министерством энергетики РФ[59].

В систему информационных продуктов СПбМТСБ входят:

• информация о ходе и итогах торгов с 15-минутной задержкой — в открытом доступе;
• информация о ходе и итогах торгов в режиме онлайн — на коммерческой основе;
• ценовые индексы по различным сегментам рынка — в открытом доступе;
• ежедневные, еженедельные и ежемесячные бюллетени по основным рынкам, на которых организованы биржевые торги[60];
• обзоры рынка нефтепродуктов[61];
• еженедельный бюллетень «Биржевой товарный рынок России» (выпускается с 2013 года при содействии Федеральной антимонопольной службы РФ, Министерства экономического развития РФ и Министерства энергетики РФ)[60].

С 2015 года биржа организует ежегодный форум «Биржевой товарный рынок». В работе форумов принимают участие руководители федеральных и региональных органов власти — министры, губернаторы, руководители крупнейших компаний в тех секторах экономики, в которых биржевые торги уже налажены или планируются к запуску. В ходе форума проходит церемония награждения «За вклад в развитие биржевого рынка» (в настоящее время — награда «Лидер биржевого товарного рынка»)[62][63].

СПбМТСБ активно участвует в стабилизации и контроле внутренних цен на бензин и дизельное топливо в России[66]. В 2018 году биржа предложила[67]:

• ввести повышенные ставки финансового обеспечения при продаже бензина и дизельного топлива;
• повысить размер такого обеспечения и размер неустойки за неисполнение биржевого договора;
• сократить срок между продажей и физической отгрузкой товара до одного дня;
• ввести штрафы за отказ от исполнения биржевых договоров поставки.

Летом 2020 года Минэнерго, ФАС и нефтяные компании обсуждали идею о продаже НПЗ на бирже не менее 15 % вырабатываемого бензина[68]. Также летом 2020 года биржа выдвинула предложение о включении в торги авиакеросином оператора товарных поставок («РЖД») для повышения прозрачности процесса исполнения биржевых договоров, контроля цен и предотвращения последующей переработки авиационного топлива в низкокачественное контрафактное дизельное топливо[69][70].