Альфа-коэффициент

Альфа-коэффициент является коэффициентом ${\displaystyle \alpha }$ в линейной регрессии доходности актива за период ${\displaystyle r_{a,t}}$ относительно доходности близкого рыночного индекса ${\displaystyle r_{p,t}}$

${\displaystyle r_{a,t}=\alpha +\beta _{a}r_{p,t}+\varepsilon _{t}}$

где ${\displaystyle \beta }$ — бета-коэффициент, а ${\displaystyle \varepsilon _{t}}$ — ошибка модели

• Бета-коэффициент
• Бета-нейтральный портфель
• Коэффициент Шарпа