Системный риск

Системный риск (англ. systemic risk) - риск, при котором неспособность выполнить свои обязательства одного из участников системы расчётов или финансового рынка вызывает неспособность других участников или финансовых учреждений выполнить свои обязательства (включая обязательства по осуществлению расчетов в системах перевода средств) должным образом[1][2]. Системный риск - это риск краха всей финансовой системы или всего финансового рынка в отличие от риска, связанного с каким-либо участником финансового рынка, группы участников или отдельной компоненты финансовой системы[3].

Такой сбой может вызвать значительные проблемы ликвидности или проблемы кредитования, и как следствие, может нанести ущерб стабильности финансовых рынков. Нестабильность финансовых рынков в свою очередь негативно воздействует на уровень экономической активности участников хозяйственной деятельности.

Основными рисками, которые могут привести к реализации системного риска в системе расчётов, являются:

Реализация одного или нескольких рисков одной кредитной организации способны нарушить своевременность расчетов между кредитными организациями расчётной системы[4].

Примечания
  1. Системный риск. Юридический словарь
  2. Системный риск // Финансовый словарь Финам.
  3. Banking and currency crises and systemic risk, George G. Kaufman (World Bank), Internet Archive
  4. Письмо ЦБР от 3 мая 2011 г. № 67-Т “О системном риске расчетной системы” Гарант информ-поиск портал.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.