Энгл, Роберт
Ро́берт Фрай Энгл III (англ. Robert Fry Engle III; род. 10 ноября 1942, Сиракьюс, штат Нью-Йорк, США) — американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике в 2003 году «за разработку методов анализа экономических временных рядов с временными изменениями»[1].
| Роберт Ф. Энгл | |
|---|---|
| англ. Robert F. Engle | |
 | |
| Дата рождения | 10 ноября 1942 (79 лет) |
| Место рождения | Сиракьюс, штат Нью-Йорк, США |
| Страна |
 США |
| Научная сфера | экономика |
| Место работы | |
| Альма-матер | Корнеллский университет |
| Научный руководитель | Лю Дачжун |
| Награды и премии |
 Премия Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля |
 Медиафайлы на Викискладе | |
Член Национальной академии наук США (2005)[2].
Биография
Степень бакалавра физики получил в Уильямс-колледже (Уильямстаун, Массачусетс). В Корнеллском университете получил степень магистра физики (1966) и доктора философии по экономике (1969).
Преподавал в Массачусетском технологическом институте (1969—1977) и Калифорнийском университете в Сан-Диего (1975—2003). Профессор Нью-Йоркского университета.
В 1982 году предложил модель ARCH (авторегрессионная условная гетероскедастичность), описывающую множество временных рядов, встречающихся в экономике. Модель ARCH используется как учёными, так и финансовыми аналитиками при оценке собственности и рисков портфельных инвестиций.
Основные произведения
- “Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation”. Econometrica. 50 (4): 987—1008. 1982. DOI:10.2307/1912773. JSTOR 1912773.
- «Коинтеграция и коррекция ошибок: представление, оценка и испытание» (Cointegration and error-correction: representation, estimation and testing, 1987 (в соавторстве с К. Грейнджером)).
Примечания
- Winners of the Nobel Prize for Economics. Encyclopædia Britannica. Дата обращения: 13 января 2018. (англ.)
- Robert F. Engle (англ.)
