Чан Калок

Калок Чан (англ. Kalok Chan; иер. 陳家樂, кант.-рус. Чхань Калок, кит.-рус. Чэнь Цзялэ; родился в 1961 году, Гонконг, Британская империя) — китайский экономист, декан и профессор экономики Китайского университета Гонконга.

Чан (Чхань) — это кантонское произношение китайской фамилии Чэнь.
Чан Калок
陳家樂
Дата рождения 1961(1961)
Место рождения
Страна
Научная сфера экономика
Место работы
Альма-матер

Биография

Калок Чан родился в 1961 году в Гонконге[1].

Калок Чан в 1985 году получил степень бакалавра наук по экономике в Китайском университете Гонконга, а в 1983 году Чан отправился в США, где в 1990 году был удостоен степени доктора философии по финансам в Университете штата Огайо[2].

Преподавательскую деятельность начал в качестве ассистента профессора экономики в 1990—1995 годах, ассоциированным профессором экономики в 1995—1997 годах в Университете штата Аризона. Вернувшись в Гонконг, был ассоциированным профессором в 1995—2000 годах, полным профессором в 2000—2002 годах, заведующим кафедрой по финансам с 2002 года, профессором кафедры имени Синержиса-Джеффри Иена с 2008 года, деканом в 2013—2014 годах в Гонконгском университете науки и технологии. В настоящий момент также является деканом и профессором по финансам на кафедре имени Вэй Луна Бизнес школы Китайского университета Гонконга с 2014 года[2].

Калок Чан был приглашённым сотрудником на факультете экономики и финансов Городского университета Гонконга в 1994 году, приглашённым профессором Национального университета Сингапура в 2000—2001 годах и в 2007 году, приглашённым профессором Наньянского технологического университета в 2006 году, соредактором в 1997—2008 годах, помощником редактора с 2008 года журнала «Pacific-Basin Finance Journal» и помощником редактора «Journal of Financial Research» в 2006—2013 годах и «Review of Finance» в 2008—2011 годах, «Asia-Pacific Journal of Financial Studies» в 2007—2010 годах, «Finance Letters» в 2003—2006 годах, «Asia-Pacific Journal of Finance» в 1996—1998 годах, президентом Азиатской финансовой ассоциации в 2008—2010 годах[2].

Калок Чан является помощником редактора журнала «Journal of Applied Finance» с 2013 года и «Journal of Financial Perspectives» с 2012 года, «Emerging Market Review» с 2007 года, председателем организационного комитета Гонконгского института банкиров с 2008 года, членом комитета наблюдения TraHK с 2014 года, членом инвестиционного комитета администрации больницы с 2009 года, членом Hang Seng Index с 2008 года[2].

Награды
Калок Чан за свои заслуги был отмечен[2]:
  • 1988 — стипендия Маккой от Университета штата Огайо;
  • 1989 — награда за выдающиеся научные достижения от университета штата Огайо;
  • 1989 — президентская стипендия от Университета штата Огайо;
  • 1994 — грант помощи факультета от Университета штата Аризона;
  • 1994 — исследовательский грант от Университета штата Аризона;
  • 1994 — исследовательский грант от PACAP;
  • 1997 — стипендия от фонда Вэй Луна от Гонконгского университета науки и технологии;
  • 2000 — трёхлетняя стипендия от фонда Вэй Луна;
  • 2000 — двухлетняя стипендия от фонда докторантуры;
  • 2002 — премия за лучшую работу от PACAP на Международной конференции по финансам;
  • 2003 — премия за выдающуюся работу от Восточной финансовой ассоциации;
  • 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012 — исследовательский грант от Исследовательского совета Гонконга;
  • 2003 — вошёл в лист топ-1000 самых цитируемый экономистов в 1990—2000 годах по версии М. Блауга;
  • 2001, 2009, 2011 — вошёл в топ финансовых исследователей Азиатско-тихоокеанского региона по версии журнала «Pacific-Basin Finance Journal»;
  • 2006 — исследовательская премия Барклайса от Глобальных инвесторов Австралии;
  • 2008 — премия за лучшую работу от Китайской международной конференции по финансам;
  • 2011 — исследовательская премия от Гонконгского общества финансовых аналитиков.

Библиография
Работы Калока Чана[2]:
  • Chan K., Chan Y.C. Price Informativeness and Stock Return Synchronicity:Evidence from the Pricing of Seasoned Equity Offerings//Journal of Financial Economics, 2014
  • Chan K., Cakici N., Topyan K. Cross-Sectional Stock Return Predictability in China//European Journal of Finance, 2014
  • Chan K., Dasgupta S., Gao N. When the Tail Wags the Dog: Industry Leaders and Cross-Industry Information Diffusion// Management Science, Vol 59, no. 11, 2013 -pp. 2566—2585
  • Chan K., Hameed A., Kang W. Stock Price Synchronicity and Liquidity//Journal of Financial Markets,Vol 16, 2013 -pp. 416—438
  • Chan K., Covrig V. Why Foreign Investors Trade More Frequently?//Journal of International Money and Finance, Vol 31, 2012 -pp. 793—817
  • Chan K., Chung P. "Asymmetric Price Distribution and Bid-Ask Quotes in the Stock Options Market//Asia-Pacific Journal of Financial Studies, Vol 41, 2012 -pp.87-102
  • Chan K., Tse Y., William M. The Relationship between Commodity Prices and Currency Exchange Rates: Evidence from Futures Markets//Commodity Prices and Markets/edited by Takatoshi Ito and Andrew K. Rose, NBER-EASE Vol 20, 2011 — pp.47-71
  • Chan K., Covrig V., Ng L. "Home Bias and Firm Value, Evidence from Holdings of Mutual Funds Worldwide// Journal of International Economics, 2009 -pp. 230—241
  • Chan K., Menkveld A.J., Yang Z. Information Asymmetry and Asset Prices: Evidence from the China Foreign Share Discount//Journal of Finance, Vol 63, 2008 -pp.159-196
  • Bae K.-H., Chan K., Fong W.-M. "International portfolio allocations during the Asian financial crisis: Evidence from U.S. closed-end funds// Stock Market Liquidity: Implications for Market Microstructure and Asset Pricing/ed. G.N. Gregoriou and F.-S. Lhabitant, 2008
  • Chan K., Kot H.-W. Portfolio Concentration and Closed-End Fund Discounts: Evidence from the China market//Emerging Market Finance, Vol 9, 2007- pp.129 −143
  • Ahn H.-J., Cai J., Chan K., Hamao Y. Tick Size Change and Liquidity Provision on the Tokyo Stock Exchange//Journal of the Japanese and International Economies, Vol 21, 2007 -pp. 173—194.
  • Chan K., Menkveld A.J., Yang Z. The informativeness of domestic and foreign investors’ stock trades: Evidence from the perfectly segmented Chinese market//Journal of Financial Markets, Vol 10, 2007 — pp. 391—415
  • Chan K., Hameed A. Stock Price Synchronicity and Analyst Coverage in Emerging Markets//Journal of Financial Economics, Vol 80, 2006 — pp.115-147
  • Chan K., Kot H.-W. Price Reversal and Momentum Strategies// Journal of Investment Management, Vol 4, 2006 — pp.70-89.
  • Chan K.,"Market Segmentation and Share Price Premium: Evidence from Chinese Stock Markets" 2005, with Johnny Kwok, Journal of Emerging Market Finance, 4, 43-61.
  • Chan K.,"What Determines the Domestic Bias and Foreign Bias? Evidence from Mutual Fund Equity Allocations Worldwide", with Vincentiu Covrig and Lilian Ng, 2005, Journal of Finance Vol 60, 1495—1534
  • Chan K., "Free Float and Market Liquidity: Evidence from Hong Kong Government’s Intervention, " with Yue-Cheong Chan and Wai-Ming Fong, 2004, Journal of Financial Research, Vol 27, 179—197.
  • Chan K., "Under-pricing and Long-term Performance of IPOs in China, with K.C. John Wei and Junbo Wang, 2004, Journal of Corporate Finance, Vol 10, 409—430.
  • Chan K., «Investability and Return Volatility in Emerging Equity Markets», with Kee-Hong Bae and Angela Ng, 2004, Journal of Financial Economics, Vol 71, 239—263.
  • Chan K., «What If Trading Location is Different from Business Location? Evidence from Jardine Group Trading», with Allaudeen Hameed and Sie-Ting Lau, 2003, Journal of Finance, Vol 58, 1221—1246.
  • Chan K., "The Informational Role of Stock and Option Volume, " with Peter Chung and Wai-Ming Fong, 2002, Review of Financial Studies 15,1049-1075.
  • Chan K., «Limit Orders, Depth, and Volatiltiy, Evidence from Stock Exchange of Hong Kong» with Hee-Joon Ahn and Kee- Hong Bae, Journal of Finance, 2001, Vol 56, 767—788.
  • Chan K., «Depository Receipts, Country Funds, and the Peso Crash: The Intraday Evidence», with Warren Bailey and Peter Chung, Journal of Finance, 2000, Vol 55, 2693—2717.
  • Chan K., «Overnight Information and Intraday Trading Behavior: Evidence from NYSE Cross-Listed Stocks and their Local Market Information», with Mark Chockalingam and Wan Lai, Journal of Multinational Financial Management, 2000, Vol 10, 495—509.
  • Chan K., "Trade Size, Order Imbalance, and the Volatility-Volume Relation, " with Wai-Ming Fong, Journal of Financial Economics, 2000, Vol 57, 247—273.
  • Chan K., «Profitability of Momentum Strategies in the International Equity Markets», with Allaudeen Hameed and Wilson Tong, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 2000, Vol 35, 153—172.
  • Chan K., «Bid-Ask Spread and Arbitrage Profitability: A Study of the Hong Kong Index Futures and Options Market», with Kee-Hong Bae and Yan-Leung Cheung, Journal of Futures Market , 1998, Vol 18, 743—763.
  • Bessembinder H., Chan K. Market Efficiency and the Returns to Technical Analysis//Financial Management, Vol 27, No 2, 1998 -pp.5-17
  • Chan K., McQueen G., Thorley S. Asian Stock Market Bubbles// Pacific-Basin Finance Journal, Vol 6, 1998 -pp.125-152.
  • Bessembinder H., Chan K., Seguin P. An Empirical Examination of Information, Differences of Opinion, and Trading Activity //Journal of Financial Economics, Vol 40, 1996 -pp.105-134
  • Chan K., Chung P., Johnson H. Intraday Bid-Ask Spread Pattern in the Stock and Option Market// Journal of Finance and Quantitative Analysis, Vol 30, 1995 -pp.329-346
  • Chan K., "Vector Autoregression or Simultaneous Equations Model? The Intraday Relationship Between Index Arbitrage and Market Volatility, " with Peter Chung, Journal of Banking and Finance, 1995, Vol 19, 173—179.
  • Chan K., "The Profitability of Technical Trading Rules in the Asian Stock Markets, " with Hank Bessembinder, .Pacific- Basin Finance Journal, 1995, Vol 3, 257—284.
  • Chan K., "Why Option Prices Lag Stock Prices: A Trading-Based Explanation, " with Peter Chung and Herb Johnson, Journal of Finance, 1993, Vol 48, 1957—1967.
  • Chan K., "Imperfect Information and Cross-Autocorrelation Among Stock Prices, " Journal of Finance, 1993, Vol 48, 1211—1230.
  • Chan K., «Index Arbitrage, Spot and Futures Price Volatility, and Spot Market Volume: A test with Intraday Transactions Data», with Peter Chung, Journal of Banking and Finance, 1993, Vol 17, 663—688.
  • Chan K., "Price Volatility in the Hong Kong Stock Market: A Test of the Information and Trading Noise Hypothesis, " with Yue-cheong Chan, Pacific-Basin Finance Journal, 1993, Vol 1, 189—201.
  • Chan K., "Time Varying Risk Premia and Forecastable Returns in Futures Markets, " with Hank Bessembinder, Journal of Financial Economics, Vol 32, 1992 — pp.169-193.
  • Chan K. A Further Analysis of the Lead-lag Relationship Between the Cash Market and Stock Index Futures Markets//Review of Financial Studies, Vol 5, 1992 -pp.123-152.
  • Chan K., Chan K.C., Karolyi A. Intraday Volatility in the Stock Market and Stock Index Futures Market//Review of Financial Studies, Vol 4, 1991 -pp.657-684.

Примечания
  1. Blaug M. Who's who in economics, Fourth Edition. — Edward Elgar Publishing. — 2003. — P. 145-146. — ISBN 978-1-84064-992-5.
  2. CUHK Business School. Academic Staff - Chan, Kalok. — Dec, 2015.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.