Тест Парка
Тест Парка - статистический тест, используемый для проверки гетероскедастичности (определенного вида) случайных ошибок регрессионной (эконометрической) модели.
В данном тесте предполагается (альтернативная гипотеза) возможность зависимости дисперсии случайной ошибки модели от значений некоторого фактора следующего вида:
Нулевая гипотеза (отсутствие гетероскедастичности) состоит в равенстве коэффициента нулю. Отклонение этой гипотезы означает наличие гетероскедастичности указанного вида, принятие нулевой гипотезы означает, что гетероскедастичность данного вида отсутствует (что не исключает возможность наличия гетероскедастичности иного вида).
Процедура теста
С помощью обычного МНК оценивается исходная регрессионная модель:
и определяются остатки регрессии .
Далее также с помощью обычного МНК оценивается следующая вспомогательная регрессия:
и проверяется статистическая значимость коэффициента с помощью t-критерия Стьюдента или эквивалентного в данном случае F-теста на значимость вспомогательной регрессии в целом. Если коэффициент признается значимым, то случайные ошибки модели признаются гетероскедастичными, в противном случае гетероскедастичность данного вида считается незначимой (в этом случае следует использовать также и другие тесты для исключения возможной гетероскедастичности иного вида).
