Самосогласованная функция
В математической оптимизации самосогласованной функцией называют трижды дифференцируемую выпуклую функцию , вторая и третья производные которой связаны неравенством:
Многомерную функцию называют самосогласованной, если одномерная функция является самосогласованной для любых .
Свойства
- Сумма самосогласованных функций является самосогласованной.
- Если — самосогласованная функция, то самосогласованной является и функция для любого действительного числа .
- Композиция самосогласованной функции с аффинной является самосогласованной функцией.
Приложения
Существуют точные оценки глобальной сходимости метода Ньютона для самосогласованных функций.
Литература
- Boyd, Vandenberghe. Convex Optimization. § 9.6.
- Б. Т. Поляк. Метод Ньютона и его роль в оптимизации и вычислительной математике. Труды Института системного анализа Российской академии наук, 2006.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.