Стохастическая матрица

Стохасти́ческая ма́трица в теории вероятностей — это неотрицательная матрица, в которой сумма элементов любой строки или любого столбца равна единице.

Определения

  • Матрица называется стохасти́ческой справа (или просто стохастической), если
и .
  • Матрица называется стохасти́ческой сле́ва, если
и .

Замечание

Стохастическая справа матрица является матрицей переходных вероятностей для некоторой цепи Маркова.

Свойства

  • Если и — две матрицы стохастические слева (справа, дважды), то и их произведение также является матрицей стохастической слева (справа, дважды).

Регулярная стохастическая матрица

Конечная стохастическая матрица называется регуля́рной, если существует такое , что

,

где — элементы -ой степени матрицы , то есть .

Эргодическая теорема

Если — регулярная стохастическая матрица, то найдётся вектор такой, что

,

где — вектор размерности , состоящий из единиц.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.