Рыночно-нейтральные стратегии

Рыночно-нейтральные стратегии — группа инвестиционных стратегий, доходность которых не зависит от общего направления движения рынков[1].

Наиболее распространённые рыночно-нейтральные стратегии:

Нейтральность к рынку в данном случае не подразумевает, что доходность и риски стратегии не зависят от поведения рынков, а очерчивает класс подходов к инвестированию, в которых тем или иным образом убрано влияние какого-либо рынка или его сегмента.

Этот тип стратегий характеризуется самой низкой корреляцией с другими типами — если большинство стратегий зависят от каких-то общих факторов, то стратегии, нейтральные к рынку, наоборот, представляют собой выделенное отдельно от общих компонент мнение участника рынка.

См. также

Примечания
  1. Bruce I. Jacobs, Kenneth N. Levy. Market Neutral Strategies. Wiley. 2005. ISBN 0471268682
  2. Ganapathy Vidyamurthy. Pairs trading: quantitive methods and analysis. Wiley. 2004. ISBN 0471460672
  3. Mark Whistler. Trading pairs: capturing profits and hedging risk with statistical arbitrage strategies. Wiley. 2004. ISBN 0471584282
  4. The ETF Handbook: David J. Abner. How to Value and Trade Exchange Traded Funds. Wiley. 2010. ISBN 047055682X
  5. Кэвин Б. Конолли. Покупка и продажа волатильности. ИК Аналитика. 2006. ISBN 5938550076
  6. Euan Sinclair. Volatility Trading. Wiley. 2008. ISBN 0470181990
  7. Шелдон Натенберг. Опционы. Волатильность и оценка стоимости. Стратегии и методы опционной торговли = Option Volatility & Pricing: Advanced Trading Strategies and Techniques. — М.: «Альпина Паблишер», 2011. — С. 546. — ISBN 978-5-9614-1442-4.

Ссылки
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.