Кредитный скоринг

Кредитный скоринг (от англ. score «оценка»; в т.ч. гл.) — система оценки кредитоспособности (кредитных рисков) лица, основанная на численных статистических методах. Кредитный скоринг широко используется как крупными банками, микрофинансовыми организациями, так и в потребительском (магазинном) экспресс-кредитовании на небольшие суммы. Также возможно его использование в бизнесе сотовых операторов, страховых компаний и т. д. Скоринг заключается в присвоении баллов по заполнению некой анкеты, разработанной оценщиками кредитных рисков андеррайтерами. По результатам набранных баллов системой автоматически принимается решение об одобрении или отказе в выдаче кредита.

Источники и данные для построения скоринговых моделей

Основными источниками информации для построения скоринговых моделей являются:

  • кредитная история;
  • анкета заемщика;
  • собственная информация кредитора (например, банки используют информацию о движении финансовых средств своего клиента).

Также в оценке кредитоспособности и рисков кредитор может использовать другие источники информации о клиенте. Например, в последнее время крупные банки могут просматривать страницы заемщика в социальных сетях. Широкую популярность приобрел скоринг операторов сотовой связи, который банки применяют для внедрения в систему принятия решений о выдаче кредитов.

Данные для скоринговых систем получаются из вероятностей возвратов кредитов отдельными группами заёмщиков, полученными из анализа кредитной истории тысяч людей. Считается, что существует корреляция между определенными социальными данными (наличие детей, отношение к браку, наличие высшего образования) и добросовестностью заемщика.

Является упрощённой системой анализа заёмщика, что позволяет упразднить субъективизм принятия решения кредитного инспектора, снижает уровень внутреннего мошенничества, увеличить скорость принятия решения по кредиту. Аналогичным способом скоринговая модель может позволять рассчитывать индивидуальную ставку по страховому продукту, устанавливая толерантность к риску.

Возможно построение скоринговой модели по кредитам субъектов хозяйствования, стандартизируя процесс принятия решения.

Виды кредитного скоринга
  • Заявочный скоринг (Application scoring, от англ. application - заявление) – данная система применяется для оценки платежеспособности потенциального заемщика при подаче заявки на кредит. Является наиболее распространенным типом скоринга среди банков в связи с высоким процентом невозврата кредитов. Данная система помогает принять решение о выдаче, либо отказе в выдаче кредита, а также предложить потенциальному заемщику дополнительные условия в случае, если он вызывает сомнения (например, снижение суммы кредита, либо увеличение процентной ставки).
  • Коллекторский скоринг (Collection scoring, от англ. to collect - собирать) – данная система используется для определения алгоритмов действий по возврату кредитов с большим сроком задолженности (например, направить заемщику первичное предупреждение, либо привлечь помощь коллекторского агентства). Практика банков показывает высокую эффективность данного метода, высокий процент просроченной задолженности удается вернуть в процессе данной работы. Зачастую бывает достаточно первого предупреждения.
  • Поведенческий скоринг (Behavioral scoring, от англ. behavior - поведение) – данная модель позволяет спрогнозировать изменения платежеспособности потенциального клиента под влиянием различных факторов и определить наиболее оптимальные условия погашения кредита (например, скорректировать лимит, сроки погашения). В качестве источника данных для построения такой модели может быть использована информация о финансовых операциях потенциального заемщика в течение определенного времени.
  • Скоринг мошенничества (Antifraud-scoring, от англ. fraud - мошенник) – данный тип скоринга используется банками наряду с другими видами скоринга для определения риска мошеннических действий со стороны потенциального заемщика.

Кредитный скоринг в США

Впервые скоринговые карты появились и начали внедряться США в 1940-е годы. Баллы в карту проставлялись кредитным экспертом на основании его собственного опыта, а для оценки использовалось около 10-ти характеристик. В 1941 году Давидом Дюраном была опубликована первая исследовательская работа по кредитному скорингу.

В 1956 году инженер Бил Файр и математик Эрл Айзек разработали первую скоринговую модель. В том же году ими была создана компания Fair Isaac Corporation (FIC), разработавшая систему кредитного скоринга FICO score [en], который принимает значения от 300 до 850 и 0. Часто рассчитывают на базе кредитной истории потребителей, собранной в трех крупнейших национальных бюро: Experian, Equifax, и TransUnion.

Во внимание принимаются следующие составляющие: качество кредитной истории, наличие и размер текущих долгов, длительность отношений с кредиторами, соотношение количества поданных заявок и выданных кредитов, типы выданных кредитов. Заёмщик в соответствии с этим оценивается:

  • выше 790 — «великолепно»
  • 750—790 — средний стандартный уровень
  • 740—750 — «очень хорошо»
  • 720—740 — «хорошо»
  • 700—720 — «плохо»
  • ниже 700 — «очень плохо»

Для американцев медианное значение FICO score равно 723.

См. также

Ссылки


This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.