Актуарные расчёты

Актуарные расчёты — расчёты тарифных ставок страхования, проводимые на основе методов математической статистики[1]. Применяются во всех видах страхования. Основаны на использовании закона больших чисел. Отражают в виде математических формул механизм образования и расходования страхового фонда. Особую роль играют в долгосрочном страховании, например, связанном с продолжительностью жизни населения, то есть в страховании жизни и пенсионном страховании.

Актуарные расчёты проводят актуарии — специалисты, имеющие квалификационный аттестат и осуществляющие на основании трудового договора или гражданско-правового договора со страховщиком деятельность по расчётам страховых тарифов, страховых резервов страховщика, оценке его инвестиционных проектов с использованием актуарных расчётов.

Методология актуарных расчётов основана на использовании теории вероятностей, демографической статистики и долгосрочных финансовых вычислений. С помощью теории вероятностей определяется вероятность страхового случая. Демографическая статистика нужна для дифференциации страховых тарифов в зависимости от возраста застрахованного. При помощи долгосрочных финансовых вычислений в тарифах учитывается доход, получаемый страховщиком от использования для инвестиций аккумулированных взносов страхователей.

История

Основы теории актуарных расчётов как особой отрасли науки были заложены в XVII—XVIII веках работами таких учёных как Дж. Граунт, Ян де Витт, Э. Галлей, Дж. Додсон. Лондонский галантерейщик Джон Граунт в 1662 году показал, что существуют предсказуемые модели долголетия и смерти в группе людей одного возраста, несмотря на неопределённость даты смерти любого отдельного человека. Это исследование стало основой для оригинальной таблицы дожития. После этого стало возможно создать систему страхования, обеспечивающую страхование жизни или пенсии для группы людей, и с некоторой степенью точности рассчитать, сколько каждый человек в группе должен внести в общий фонд, предполагаемый для получения фиксированной процентной ставки. Первым человеком, который публично продемонстрировал, как это можно сделать, был Эдмонд Галлей (прославившийся кометой Галлея). Галлей построил свою собственную таблицу дожития и показал, как она может быть использована для расчёта суммы премии, которую кто-то в данном возрасте должен заплатить, чтобы купить пожизненный аннуитет[2]. Большинство крупных математиков того времени — Л. Эйлер, Э. Дювильяр, Н. Фусс, С. Лакруа, В. Керсебом[3], А. Депарсьё; а затем А. Линдштедт и другие — разрабатывали теорию актуарных расчётов. В настоящее время в теории актуарных расчётов применяются новейшие достижения математики и статистики.

Применение в сфере правосудия

В последние десятилетия наблюдается растущая тенденция к применению актуарных расчётов в случаях, обычно выходящих за рамки традиционных областей страхования, социального обеспечения и т. д. Одним из ярких примеров этой тенденции является использование в некоторых штатах США актуарных моделей для установления главных принципов вынесения приговоров по уголовным делам. Эти модели пытаются предсказать вероятность повторного правонарушения в соответствии с рейтинговыми факторами, которые включают вид преступления, а также возраст, образование и этническую принадлежность правонарушителя[4]. Тем не менее, эти модели часто критикуются как оправдывающие дискриминацию со стороны сотрудников правоохранительных органов в отношении некоторых этнических групп. Эффективность и актуальность подобных расчётов остаётся предметом дискуссий[5]. Другим примером использования актуарных моделей в сфере правосудия является оценка риска рецидивизма преступлений против половой свободы и неприкосновенности. Актуарные модели и связанные с ними таблицы, такие как MnSOST-R, Static-99 и SORAG, использовались экспертами с конца 1990-х годов для определения вероятности повторного совершения преступления и, таким образом, предлагали какую меру наказания в отношении преступника следует определить[6].

Примечания
  1. Ефимов С. Л. Актуарные расчеты // Экономика и страхование: Энциклопедический словарь. — Москва: Церих-ПЭЛ, 1996. — С. 12. — 528 с. — ISBN 5-87811-016-4.
  2. Halley, Edmond (1693). “An Estimate of the Degrees of the Mortality of Mankind, Drawn from Curious Tables of the Births and Funerals at the City of Breslaw; with an Attempt to Ascertain the Price of Annuities Upon Lives” (PDF). Philosophical Transactions of the Royal Society of London. 17 (192—206): 596—610. DOI:10.1098/rstl.1693.0007. ISSN 0260-7085. Дата обращения 2006-06-21.
  3. Керсебом, Виллем // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
  4. Silver, Eric; Chow-Martin, Lynette (October 2002). «A Multiple Models Approach To Assessing Recidivism Risk: Implications for Judicial Decision Making». Criminal Justice and Behavior. 29 (5): 538—568. doi:10.1177/009385402236732. ISSN 0093-8548.
  5. Harcourt, Bernard E. (2003). «The Shaping of Chance: Actuarial Models and Criminal Profiling at the Turn of the Twenty-First Century» (PDF). University of Chicago Law Review. The University of Chicago Law Review, Vol. 70, No. 1. 70 (105): 105—128. doi:10.2307/1600548. ISSN 0041-9494. JSTOR 1600548. Retrieved 2018-10-02.
  6. Nieto, Marcus; David, Jung (August 2006). «The Impact of Residency Restrictions on Sex Offenders and Correctional Management Practices: A Literature Review» (PDF). California Research Bureau, California State Library. Retrieved 2006-09-18. pp. 28-33

Литература
  • Бауэрс Н., Гербер Х., Джонс Н., Несбитт С., Хикман Дж. Актуарная математика. — М.: Янус-К, 2001. — 656 с. — ISBN 5-8037-0065-7.
  • Гербер Х. Математика страхования жизни. — М.: Мир, 1995. — 156 с. — ISBN 3-540-52944-6.
  • Рябикин В. И., Тихомиров С. Н., Баскаков В. Н. Страхование и актуарные расчеты. — М.: Экономистъ, 2006. — 464 с. — ISBN 5-98118-179-6.
  • Лельчук А. Л. Актуарный риск-менеджмент. — Москва: Анкил, 2014. — 424 с.

Ссылки
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.