Экспоненциальное сглаживание

Экспоненциальное сглаживание — метод математического преобразования, используемый при прогнозировании временных рядов.

Метод также известен как метод простого экспоненциального сглаживания, или метод Брауна[1].

${\displaystyle s_{t}=\left\{{\begin{matrix}c_{t}&:t=1\\s_{t-1}+\alpha \cdot (c_{t}-s_{t-1})&:t>1\end{matrix}}\right.}$

где: ${\displaystyle {s_{t}}}$ — сглаженный ряд, ${\displaystyle {c_{t}}}$ — исходный ряд, ${\displaystyle \alpha }$ — коэффициент сглаживания, который выбирается априори ${\displaystyle (0<\alpha <1)}$.

Используется в задачах сглаживания и краткосрочного прогнозирования временных рядов.